Одна из возможностей решения этой проблемы заключается в переключении на более короткий период ADX, когда рынок находится на уровне, где можно ожидать появления шипа. Некоторые рынки часто производят шипы (например, металлы и зерно), в то время как остальные имеют тенденцию производить плоские вершины (казначейские обязательства и ценные бумаги). Индикатор ADX очень хорошо справляется с плоскими вершинами без таких проблем, которые возникают на шипах.
У ADX есть и свои недостатки. Одна из проблем состоит в том, что на продолжительных периодах (например 18 дней), которые лучше всего применять на большинстве рынков, индикатор ADX вдруг неожиданно меняет направление, принимая форму шипа. Шипы обычно возникают на рыночных пиках, когда цены неожиданно переходят от сильного восходящего тренда к сильному нисходящему. Источником проблемы ADX является то, что он не может правильно распознать новый нисходящий тренд. Индикатор ADX все еще будет включать в свои вычисления исторический период с сильным движением в положительном направлении, принимая в то же время данные нового периода с сильным движением в отрицательном направлении. В результате конфликта на входе, ADX будет падать некоторое время до тех пор, пока старое движение в положительном направлении не будет вытеснено из данных, и тогда индикатор ADX снова начнет расти из–за нового нисходящего тренда. На рынке, который произвел шип, ADX может не предупредить о тренде вовремя, что не позволит поймать большую часть быстрого нисходящего движения.
Проблемы индикатора ADX: Шипы
Рис.2 Торговая стратегия индикатор ADX и Стохастик. Когда индикатор ADX увеличивался, что говорило о наличии тренда, сигналы стохастического осциллятора давали убыточные сделки (синие стрелки). После того, как ADX начал падать валютная пара EURUSD вошла в боковик и сигналы стохастика стали прибыльными.
Из–за того, что покупка на впадинах и продажа на подъемах позволяет получать в лучшем случае очень скромный доход, многие трейдеры предпочитают торговать только в направлении основных трендов. В таком случае было бы лучше всего просто игнорировать сигналы следования за трендом во время падения ADX. Разумеется, в идеале хотелось бы иметь прибыльную контртрендовую стратегию в дополнение к стратегии следования за трендом и применять каждый из методов, согласуясь с направлением ADX.
Падающий ADX свидетельствует о бестрендовом рынке, где следует использовать контртрендовую стратегию вместо методов следования за трендом. Осцилляторы перекупленности/перепроданности, которые дают сигналы к покупке на впадинах и к продаже при росте, являются предпочтительными стратегиями в то время, когда рынок находится в таком торговом коридоре. Такие индикаторы, как стохастический осциллятор и RSI, должны давать правильные сигналы, когда цена колеблется внутри ограниченной области своего торгового диапазона.
Падающий индикатор ADX
Рис.1 Торговая стратегия средней в комбинации с индикатором ADX. На графике большое количество ложных сигналов при пересечении экспоненциальной скользящей средней(синие стрелки), фунт находится в боковике и ADX это подтверждает(нет роста), после того, как ADX начал расти, средняя подала хороший сигнал на открытие длинной позиции(зеленая стрелка).
Имейте в виду, что растущий индикатор ADX также дает ценную информацию о том, какая торговая техника может дать сбой. Знание того, что делать не надо, может быть так же важно, как и знание того, что надо делать. Например, популярная торговая техника использует осцилляторы перекупленности/перепроданности, такие как RSI или стохастический осциллятор, и ищет сигналы к продаже, когда рынок торгуется на уровне перекупленности. Однако если индикатор ADX устойчиво растет, то это должно послужить предупреждением о том, что идет сильный восходящий тренд, и сигналы осцилляторов к продаже должны быть проигнорированы. Когда индикатор ADX растет, индикаторы перекупленности/перепроданности имеют тенденцию подходить к тому или иному экстремуму и оставаться на таком уровне, давая повторяющиеся сигналы к торговле против тренда. Если следовать сигналам осциллятора, потери могут стать очень значительными. Факт того, что ADX растет, не обязательно означает, что не нужно использовать осцилляторы. Это просто значит, что надо принимать сигналы, идущие в направлении тренда.
Растущий индикатор ADX свидетельствует о продвигающемся сильном тренде и предполагает включение торговых стратегий следования за трендом. Технические индикаторы, которым для получения больших доходов нужны сильные тренды, такие как пересечения скользящих средних и методы прорыва, должны работать очень хорошо. Практически любой метод следования за существующим трендом должен давать прекрасные результаты в благоприятной обстановке, предсказанной растущим ADX.
Растущий индикатор ADX
Некоторые трейдеры придают большое значение уровню ADX как индикатору силы тренда, и они бы поспорили, что значение 28 свидетельствует о более сильном тренде, чем значение 20. Направление ADX значительно более показательно, чем его абсолютное значение. Изменение вверх, например с 18 до 20,показывает более сильный тренд, чем отрицательное изменение с 30 до 28. Хорошее основное правило можно сформулировать следующим образом: пока индикатор ADX растет, любое значение ADX выше 15 свидетельствует о тренде. Рекомендуем ознакомиться с ADX и использовать его совместно с вашими любимыми техническими индикаторами. Вы скоро обнаружите определенные уровни растущего ADX, которые производят выдающиеся результаты с вашим любимым индикатором. Один индикатор хорошо работает, когда ADX поднимается за отметку 15, а другой – когда ADX растет выше 25. Когда ADX начинает уменьшаться на любом уровне, это свидетельство того, что рынок пошел в сторону и формирует боковой тренд.
Индикатором ADX часто пренебрегают из–за очевидного недостатка, связанного с отсутствием корреляции с ценовыми движениями. Кто–то, мимоходом исследуя подъем ADX во время падения цен, мог заключить, что индикатор дает ложные сигналы о направлении рынка. Необычайно важно правильно понимать с самого начала, что сам по себе индикатор ADX не говорит о направлении рынка. Индикатор ADX может падать во время подъема цен и расти во время их падения. Назначение ADX состоит в том, чтобы измерять силу тренда, а не его направление. Для определения направления рынка нужно использовать дополнительные индикаторы, такие как DMI.
Использование индикатора ADX
Вычисление направленного движения (DI) основано на предположении, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше вчерашнего. Наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней. Разница между сегодняшним и вчерашним пиками – это движение вверх или +DI. Разница между сегодняшней и вчерашней впадинами – это движение вниз или –DI. Внутренние дни, когда сегодняшний пик или впадина не превосходят вчерашние, по существу игнорируются. Положительный и отрицательный DI отдельно усредняются на периоде в несколько дней и затем делятся на средний «истинный диапазон». Результаты нормируются (умножаются на 100) и показываются как осцилляторы.
Направленное движение – это концепция, которую Дж. Уэллс Уайлдер младший первым описал в своей книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 году. Индикатор направленности движения (DMI) – это полезный и разносторонний технический индикатор, который имеет две замечательные функции. Во–первых, DMI сам по себе является прекрасным индикатором направленности рынка. Во–вторых, одной из производных DMI является важный индекс среднего направленного движения (ADX), который не только позволяет определить рынки, находящиеся в состоянии тренда, но и дает способ оценки силы трендов.
Торговля по индикатору ADX16 мар 2012 в 13:25DMI – Directional Movement Indicator (Индикатор направленного движения)
Форекс стратегии
обучение, литература
Торговля по индикатору ADX - Форекс стратегии
Комментариев нет:
Отправить комментарий